課程介紹

 金融風險管理師（FRM）是金融風險管理領域國際資格認證，由美國“全球風險管理專業人士協會”（Global Association of Risk Professionals，簡稱GARP）設立，GARP通過“創造一種風險意識文化”，幫助風險社群做出更明智的風險決策，FRM認證由GARP組織命題、考試并頒發證書，其偏重介紹風險管理分析和決策的必要知識體系，采用全英文考試，FRM在中國由人力資源和社會保障部批準為國家職業資格證書，并由職業技能鑒定中心主管。

 適合學員

 跨行業風控小白：想要轉行金融業的小白，可以通過系統的培訓，迅速掌握金融風險管理的專業知識，獲得理想崗位的敲門磚。
 金融從業人士：在學習中，金融從業者在提升風控知識水平的同時，還能增強實操能力，成為更具競爭力的復合人才。
 企業管理人員：賦予企業管理人員把控經營風險的能力，能夠對風險進行有效識別、度量、控制和監督，保障企業平穩運行。

 課程內容

 風險管理基礎：課程架構介紹、風險介紹、風險管理概述、全面風險管理、馬科維茲投資組合理論、資本市場線、證券市場線、套利等價理論、Fama-French三因素模型、投資組合績效計量、LTCM長期資本管理公司、德國金屬公司&巴林銀行、其他案例

 數學基礎：數學基礎介紹、隨機變量、概率論、全概率公式與貝葉斯公式、離散隨機變量與連續隨機變量、隨機變量的數字特征、常見概率分布、抽樣與參數估計、假設檢驗與置信區間、一元線性回歸、多元線性回歸

 財務基礎知識：財務分析基礎知識框架會計基本概率與假設、資產負債與權益、收益、費用與利潤、會計支柱、康美藥業案例、會計基礎總結、資產負債表、資產、負債、權益、利潤表、現金流量表、財務報告的體制與機制、會計準則、財務報表分析技術、財務報表比率分析、財務報表分析實務案例、存貨的計價與核算、長期資產、遞延所得稅

 市場風險管理基礎：金融市場概述、固定收益產品、基本衍生品

 信用風險管理基礎：信用風險基本概念、信用風險與市場風險差異、信用分析基本方法、信用風險度量指標、違約概率基本評估方法、信用評價轉移矩陣以及違約概率測量、違約概率評估方法—債券價格法、違約概率評估方法—股票價格法、風險敞口基本估計指標、違約損失率的估計方法、零售信貸風險分析、公司信貸風險分析特征、貸款組合風險分析

 操作風險管理基礎：案例回顧、操作風險定義、操作風險事件類型、光大烏龍事件、操作風險的分類、操作風險的計量、操作風險管理、模型風險

 量化風控基礎：Python介紹及軟件安裝、Jupyter Notebook使用方法、Python基本語法、Python基礎數據類型、控制結構的異常處理、控制結構的異常處理、函數、NumPy_Ndarray、NumPy數據分析、Pandas_Series_DataFrame、DataFrame數據處理、Pandas數據分析、Matplotlib數據可視化

 課程收獲

 ACFRM級別：掌握現代金融風險管理所應具備的基礎知識理論、基本實操技能和邏輯思維。
 CFRM級別：對風控理念有深刻的理解，能夠掌握金融風險管理全流程理論與實操技能，助力職業發展。
 SCFRM級別：將具備建立和完善全面風控及合規體系的能力，為業務決策和投資決策提供風控支持。